Het jaar is 1937 en de Verenigde Staten zijn verdeeld in afzonderlijke staten. Door de economische crisis zijn treinen en wegen onbetrouwbaar, waardoor vliegtuigen en zeppelins de belangrijkste transportmiddelen worden. Jij speelt als Nathan Zachary, een beruchte luchtpiraat die missies uitvoert in dit gettoïseerde Amerika.
Je voert aanvallen uit op zeppelins om voorraden te stelen of achtervolgt vijandige piloten. Het verhaal speelt zich af van Hawaï tot New York en wordt ondersteund door muziek uit het begin van de twintigste eeuw.