They Always Run speelt zich af in een melkwegstelsel waar criminaliteit explodeert na de val van het keizerrijk. Je speelt als Aiden, een premiejager met drie armen die de gevaarlijkste en meest ontwijkende criminelen opspoort.
Sommige premies leveren geld op, andere waardevolle informatie die Aiden helpt om de mensen te vinden die hem op dit pad zetten. Ondertussen raak je verzeild in een melkwegwijd complot. De derde arm van Aiden is zijn wapen: gebruik deze om gerichte aanvallen uit te voeren, omgevingsobjecten te vernietigen en obstakels weg te werken. Upgrade je uitrusting, ontdek nieuwe vaardigheden en versterk je speler om alles en iedereen uit te schakelen die in de weg staat.
De game combineert een complexe verhaallijn met hoogstaand actiespel en verrassende wendingen die net zo hard aankomen als een klap van een premiejager met drie armen.